Торговые Системы Форекс - "правило 6-Ти Шагов" При Оптимизации Торговой Системы Форекс
Могут ли торговые системы Форекс быть "успешными" всегда?
Как правило, причиной тому, что торговые системы Форекс могут быть прибыльными лишь некоторое время, называют либо то, что эти же торговые системы Форекс начинают использовать другие участники рынка, и прибыльные возможности торговой системы исчерпываются, либо что рынок меняется и вместе с ним необходимо кардинально менять правила торговой системы Форекс или создавать новую, способную извлекать прибыль из текущего состояния рынка...
Первое суждение абсурдно, так как общий объем сделок, совершенных по правилам одной и той же торговой системы, пускай даже самой популярной, не превышает и 1% (откуда я это знаю? - читайте в статье "Обучение Форекс - секреты обучения Форекс в России"), а следовательно не является фактором, который хоть сколько-нибудь значимо мог повлиять на рынок для того, чтобы прибыльные возможности, используемые торговой системой исчерпались.
Второе же суждение о том, что все торговые системы Форекс необходимо переделывать или разрабатывать новые, если условия рынка меняются, верно лишь от части. Конечно, когда рыночные условия меняются, то необходимо к ним адаптировать торговую систему Форекс, однако, это не значит, что нужно разрабатывать новую или менять правила. Если торговая система Форекс построена «правильно» и выполнены 2 фактора, которые описаны в статье «Торговые стратегии Форекс – Как правильно оптимизировать и тестировать стратегии Форекс», то для адаптации торговой системы Форекс достаточно будет оптимизировать параметры заново для новых рыночных условий.
Стоит отметить, что следует ставить перед собой цель строить именно успешные торговые системы Форекс, а не прибыльные торговые системы Форекс. Потому что система может быть прибыльной по истечении, допустим, полу года, но Вы можете все это время в убытках или убытки будут настолько велики, что произойдет margin call ("отзыв маржи"). Между тем, успешная торговая система Форекс предполагает оптимальное соотношение риск–доходность, причем:
- риск будет выражаться максимальной величиной просадки – по сути, ожидаемым макимальным количеством денег, кокторые Вы можете потерять;
- временем, в течении которого будет происходить восстановление депозита до прежнего уровня;
- доля от доходности – как показатель эффективности.
Мало кто знает как правильно оптимизировать торговые системы Форекс. Для этого необходимо регулярно (почему – читайте выше) выполнять последовательно несколько шагов оптимизации в определенном порядке.
За основу берем стратегию пересечения скольящих средних. И первым шагом будет оптимизация медленной скользящей средней.
Как "правильно" оптимизировать торговые системы Форекс - Правило 6-ти шагов оптимизации
Шаг 1: оптимизация медленной скользящей средней
При оптимальном значении динамика депозита – изменение средств на Вашем счете во времени – будет представлять график, отраженный на рисунке. Вам может показаться непривычным вид графика, изображенный на рисунке, потому что визуально он отличается от того графика, который мы видим при оптимизации торговых систем Форекс в платформе Метатрейдер 4. На самом деле, корректно рассматривать именно такой график, поскольку он отражает как раз таки все флуктуации (колебания, отклонения) Вашего депозита в течение времени, выбранного для оптимизации и тестирования параметров. А также существует «тренировочный» и «тестовый» периоды – что это и для чего они нужны описано в статье «Торговые стратегии Форекс – Как правильно оптимизировать и тестировать стратегии Форекс».
Шаг 2: оптимизация быстрой скользящей средней
При нахождении оптимального значения быстрой скользящей средней, при оптимизированном значении медленной скользящей средней, мы видим, что график нашего депозита становится все больше походить на прямую линию, а значит, риски (что мы определили за риски – смотрите начало статьи) снижаются, «сглаживаются». Между тем, обратите внимание, что изменилась шкала и конечной точкой – депозитом, который будет на конец взятого периода, становится больше.
Шаг 3: подбираем оптимальный для торговой системы таймфрейм
Оптимизация таймфрейма означает, что необходимо подобрать такой временной фильтр (а именно так корректно называть тайфрейм), при котором опять же мы будем видеть более прямую линию динамики нашего депозита. Лучше всего, если временной фильтр (таймфрейм) будет иметь частоту дискретизации 1, то есть, можно рассматривать значения не только, например, 30 минут, но и 31 минута, 32,33 и т.д.
Шаг 4: оптимизация ограничителя риска - стоп-лосса
Обязательно в любой торговой системе Форекс должны присутствовать защитные уровни – стоп-лоссы. Мы оптимизируем его значение и получаем следующий результат, отраженный на графике.
Шаг 5: оптимизация трейлинг стопа -уровня, который меняется со временем
Оптимизация параметра трейлинг-стопа (стоп-лосса, который сдвигается со временем) дает нам еще некторое улучшение результатов.
Шаг 6: максимизация прибыли
И наконец, последним шагом становится максимизация прибыли. Для этого необходимо все параметры, которые оптимизировались на предыдущих периодах, оптимизировать единовременно, выставив крайние значения интервалов оптимизации таким образом, чтобы они немного отклонялись от равновесных значений, полученных на предыдущих этапах. И целью данной оптимизации должна быть выбрана максимизация прибыли.
Вопросы и Ответы
Зачастую, оптимизируя советники Форекс, трейдеры делают ошибку, которую рынок не прощает... Они не берут в расчет, что при выборе интервала оптимизации, необходимо следовать четким правилам, известным лишь профессионалам. Что это за правила? Читайте в статье...
Многие из тех, кто работает на валютном рынке Форекс, не представляют свою деятельность без автоматических торговых систем (АТС) и понимают, что АТС помогают добиться значительных результатов на рынке Форекс. Можно, конечно, совершить несколько удачных валютных операций, но добиться стабильного заработка без финансовой стратегии весьма сложно, так как отсутствие торговой стратегии подталкивает к принятию субъективных решений при ведении торговли.
6 правдивых Мифов о Форексе И что мы с этим будем делать? Форекс... Реклама вагонами… Призывные лозунги, мол, Заработай свой первый миллион! Обучись бесплатно и вперед! Кто-то громко ругается: Это рулетка! Там все проигрывают… А кто-то потихоньку сидит за монитором на Форексе и зарабатывает прибыль, но слишком громко об этом не распространяется. И немного обижается на тех, кто называет все это Игрой. Сколько раз знакомые трейдеры возмущались: «На Форексе не играют! на Форексе работают!»
Любой человек может освоить успешный форекс трейдинг. Как обычному человеку стать успешным трейдером и добиться впечатляющих результатов? Торгуйте всего по 30 минут в день и получайте превосходный доход от трейдинга. Что необходимо знать и иметь, чтобы стать успешным трейдером на рынке Forex? Самая трудная часть в обучении трейдеров! Что вы должны делать, чтобы побеждать на рынке Форекс?
Автоматическая торговля или автотрейдинг, это способ торговли на валютном рынке, где покупки и продажи осуществляет специализированная программа, которая разработана на основе определенной стратегии торговли.
Торговые роботы (или автоматизированные торговые системы) используются всеми крупнейшими инвестиционными банками и хедж-фондами в сделках, составляющих 75% от всего объема торгов на финансовых рынках. А какую роль отведена в этом человеку? Вы узнаете это, прочитав статью...
Торговые стратегии Форекс зачастую путают с торговыми системами… А ведь успешная, на первый взгляд, торговая стратегия Форекс может оказаться совсем не такой уж и прибыльной торговой системой или нести в себе гораздо большие риски. Но как это проверить? Как создать "правильную" торговую систему и какие факторы будут свидетельствовать, что полученные показатели при построении автоматизированной торговой системы из торговой стратегии, устойчивые и будут оставаться такими же и в будущем?
Возможно, Вы уже знаете, что такое диверсификация рисков, диверсификация портфеля, риск менеджмент и управление рисками... Но все ли Вы знаете об этом? Например, как правильно распределить риски по нескольким торговым системам? Читайте в статье...
Сегодня многие игроки и любители легкой наживы нашли себе новую "игрушку" - трейдинг на рынке Форэкс. Однако так ли все легко и просто, а главное - прибыльно. Читайте об этом в статьях и на наших сайтах!
Выбрать правильное програмное обеспечение для форекс не простая наука. Выберите правильное програмное обеспечение.
Желая приумножить свои деньги, человек обычно задумывается о том, чтобы вложить их в какое то дело или разместить на инвестиционные вклады. Собственный бизнес требует много времени и способностей, поэтому многие используют для приумножения капитала именно инвестиционные вклады. Инвестиционные вклады — это выгодный способ заработать, ничего при этом не делая: доход на инвестиции, в этом случае, может превышать проценты от банковского депозита в несколько раз.
Мало кто не слышал выражение "курс валют", а вот из чего складывается этот курс и почему меняется так часто? Об основных моментах формирования валютного курса расскажет данная статья.
В чем заключаются основные функции государства на рынке ценных бумаг, и нужно ли вообще государственное регулирование данного рынка в нашей стране? Узнаете в этой статье.
Структурные или структурированные продукты довольно новый инвестиционный инструмент на Российском финансовом рынке. Очень редко встречаются структурированные продукты, представленные в виде облигации с плавающим купоном. Гораздо чаще они бывают оформлены в виде отдельного договора.
Торговый дневник. Нужен ли он для торговли? Как им пользоваться? Преймущества дневника и многое другое.
В наши дни согласно различным исследованиям популярность Forex непрерывно растет. Вместе с этим разработчики программного обеспечения постоянно выпускают новые торговые платформы либо же обновляют уже существующие для того чтобы суметь удовлетворить требование даже самых капризных пользователей. Среди такого огромного количества возможностей для трейдера нелегко выбрать продукт, который будет всецело подходить ему и предоставлять все необходимые инструменты для торговли.
Аналитика, экономические новости на 21.09.2012. Сообщения о подготовке новой программы спасения Испании властями Евросоюза привели к повышению евро относительно еѐ основных конкурентов сегодня утром. Участники рынка внимательно следят за информацией по запланированному на сегодня совещанию премьер-министров Испании Мариано Рахоя (Mariano Rajoy) и Италии Марио Монти (Mario Monti).
Возможно, Вы уже знаете, что такое диверсификация рисков, диверсификация портфеля, риск менеджмент и управление рисками... Но все ли Вы знаете об этом? Например, как правильно распределить риски по нескольким торговым системам? Читайте в статье...
Зачастую, оптимизируя советники Форекс, трейдеры делают ошибку, которую рынок не прощает... Они не берут в расчет, что при выборе интервала оптимизации, необходимо следовать четким правилам, известным лишь профессионалам. Что это за правила? Читайте в статье...
Торговые роботы (или автоматизированные торговые системы) используются всеми крупнейшими инвестиционными банками и хедж-фондами в сделках, составляющих 75% от всего объема торгов на финансовых рынках. А какую роль отведена в этом человеку? Вы узнаете это, прочитав статью...
Торговые стратегии Форекс зачастую путают с торговыми системами… А ведь успешная, на первый взгляд, торговая стратегия Форекс может оказаться совсем не такой уж и прибыльной торговой системой или нести в себе гораздо большие риски. Но как это проверить? Как создать "правильную" торговую систему и какие факторы будут свидетельствовать, что полученные показатели при построении автоматизированной торговой системы из торговой стратегии, устойчивые и будут оставаться такими же и в будущем?
Обучение Форекс предлагают, зачастую бесплатно, многие компании, позволяющие заниматься торговлей на валютном рынке. Но могут ли они научить Вас чему-нибудь, и вообще преследуют ли они цель, по достижении которой, Вы сможете успешно торговать на Форекс? Ответ на этот и другие вопросы вопросы Вы узнаете прочитав статью...
Обсудить статью
Комментарии к этой статье
Чтобы зарабатывать на форексе конечно достаточно двух елементов - Система и риск-менеджмент - только это позволяет зарабатывать там (и не только там деньги)
Но моя теория в следуюющем - чтобы зарабатывать - нужно иметь комплекс торговых систем. Смысл в том - что известно - рынок не стоит на месте и постоянно меняется. Там где сегодня работает одна система, завтра она уже начнет приносить убытки.
Смысл в том, чтобы на каждое состояние рынка иметь свою систему и менять системы в зависимости от фундаментальных данных. Если кого-то заинтересовала идея то можно проверить на учебном счете:) удачи!