Создание Торговой Стратегии Для Финансовых Рынков

Основы создание торговой стратегии на основе определенных правил, которые генерируют точки входа и выхода при совершение сделки на любом финансовом рынке.

Определение размера позиции

Начальное правило риска – это определение размера позиции во время входа в рынок. Сколько именно вложить в покупку или продажу, зависит от размера счета. Изменения цен могут привести к увеличению или сокращению позиции в процессе торговли. Есть определенные формулы, которые является сводом правил и которые должны быть частью торговой стратегии. Эти правила должны определять процент риска от Вашего портфеля, который Вы можете на себя взять.

К примеру, есть портфель в 5000 долларов, и вы хотите рисковать 1% вашего портфеля на позиции, то это будет означать, что вы рискуете 500$.
Так если Вы покупаете акции, которые были оценены в 25 долларов за акцию, то Вы устанавливаете защитный стоп ордер на 10 %, что означает если цена упадет до 22.50 $, то Вы выходите из сделки. Ваш риск на одну акцию в долларовом эквиваленте составляет 2,50 доллара. Так как ваш риск составляет 2.50 $, вы разделите это значение на свое 1%-ое распределение, которое составляет 500$, и Вы в состоянии приобрести 200 акций. Таким образом, покупая на 5000 долларов 200 акций Вы рискуете 500 $ или 1 % от Вашего портфеля.


Точки входа и выхода

Трейдеры могут использовать текущую рыночную цену, на основе скользящих средних или прорывах канала, что бы определить общее направление рынка и генерировать сигналы. Трейдеры обычно входят в рынок после появления сигнала и в случае неблагоприятном изменении цен могут сразу выйти из торговли. 

Выход из выигрышной позиции

Эти правила определяют, в какой точке из выигрышной сделки будет осуществлен выход. Это является ключевым правилом, так как многие выигрышные сделки могут стать убыточными из-за жадности трейдера. Вы можете использовать ордер на лимит прибыли. Например, разместить стоп в 30 % от объема сделки. Цена заплаченная за акцию 20 $ поднимается до 30 $ и Вы автоматический прекращаете торговлю до того как цены начнут падать. Прибыль составила 10 долларов, так что если бы цена упала на 25% или 2.50 $ от верхнего уровня, то Вы бы фиксировали прибыль по 27.50 $ за акцию.

Временной период

В сочетании с точками входа и выхода при создании стратегии необходимо учитывать, какой временной период Вы будите использовать. Временной период инвестирования может существенно влиять на создание торговой стратегии. Более устойчивые результаты, как правило, приходят на более длительные периоды времени, в то время как короткие периоды (скальпинг) могут вводить в заблуждение при оценке реальных рыночных условиях. Но это не означает, что горизонт инвестирования должен быть длинным. Важно иметь ввиду, что чем больше срок, тем больше времени может потребоваться для получении прибыли.

Для долгосрочных инвестиций хорошая цель периода от 5 до 10 лет, для среднесрочной торговли может хорошо подойти период от 2 до 5 лет, трейдеры использующие краткосрочную торговлю, вероятно, всего будут использовать временной период от нескольких месяцев до 2-ух лет. Опять же это зависит от типа трейдеров к которым Вы относитесь.


Ограничение убытков

Большинство, наверное, слышали правило "сокращайте потери и дайте прибыли расти". Очень важно иметь способы ограничить потери и вовремя зафиксировать прибыль. Есть несколько способов установить стоп ордер на ограничение потерь. Вы можете использовать волатильность рынка на установку стоп ордера, с этим типом нужно перемещать ордер через определенное количество дней. Или размещать стоп на основе скользящих средних, чуть ниже определенного уровня поддержки, например, такой как 200 – дневная скользящая средняя. Так же можно использовать процент отката, где стоп ордер ставиться на уровне 5 или 10 % от начальной цены финансового инструмента.


Тестирование системы на бумаге

Проведите тестирование на исторических данных на различных временных интервалах и убедитесь, что результаты согласуются, и проверти их на ошибки. Они могут быть результатом недостатков или неспособности предвидеть некоторые обстоятельства рынка, которые имеют нежелательные результаты.

Продолжайте тестировать торговую стратегию на бумаге и работать над ней до тех пор, пока Вы не сможете делать прибыль на большинстве рынках в большинстве условий. Но так же Вы должны помнить о том, что всегда есть непредвиденные события, которые нередко происходят, как только система начинает переходить в торговлю на реальные деньги.

Помните, что не постоянная оптимизация системы, означает не адаптирование для специфических условий рынка. Помните, что разработка успешной торговой стратегии на финансовых рынках может занять очень много времени, и возможно придется проиграть часть реальных денег в процессе ее тестирование, но Ваша задача должна заключатся в том, чтобы свести эти потери к минимуму.